Сравнение SMPIX с RYEUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).
SMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SMPIX и RYEUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMPIX и RYEUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | -12.60% | 56.35% | 81.41% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | -5.46% | 32.95% | -2.61% | 19.53% | -12.87% | 18.73% | 0.35% | 29.80% | -18.72% | 28.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SMPIX показывает доходность -12.60%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 38.18% против 7.62% соответственно.
SMPIX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 38.18%
RYEUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMPIX и RYEUX
SMPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.
Доходность на риск
SMPIX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск
SMPIX
RYEUX
Сравнение SMPIX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMPIX | RYEUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.41 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.69 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.55 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 1.94 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.41 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMPIX и RYEUX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMPIX и RYEUX
Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности RYEUX в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund | 14.89% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
RYEUX Rydex Europe 1.25x Strategy Fund | 6.30% | 5.95% | 12.32% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 5.03% | 0.46% | 8.58% | 0.25% | 0.91% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SMPIX и RYEUX
Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и RYEUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -76.19% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.78% | -15.24% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.09% | -33.39% | -60.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.09% | -42.08% | -52.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.78% | -14.57% | -71.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.42% | -37.55% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 4.30% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMPIX и RYEUX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMPIX | RYEUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 8.89% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 13.65% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.32% | 21.55% | +36.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 332.53% | 20.69% | +311.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 237.07% | 22.46% | +214.61% |