PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEUX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEUX с RYTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEUX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 8.02% против 19.68% соответственно.

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXNLXRYEUX с DXRLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с UTPIXRYEUX с ENPIX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX

Сравнение комиссий RYEUX и RYTNX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Доходность на риск

RYEUX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEUXRYTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.69

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.19

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.13

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

4.84

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTNX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEUXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.22

-0.19

Корреляция

Корреляция между RYEUX и RYTNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и RYTNX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности RYTNX в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и RYTNX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и RYTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEUXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-86.64%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-23.40%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-47.01%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-59.23%

+17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-13.68%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-28.72%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

5.44%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 9.61%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEUXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

10.67%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

19.04%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

36.61%

-14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

33.77%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

36.13%

-13.65%