PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEUX с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEUX с DXNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEUX и DXNLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%27.26%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-8.07%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%

DXNLX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-6.58%
1 год
24.75%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXRLXRYEUX с RYTNXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с UTPIXRYEUX с ENPIX
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FSPTXDXNLX с FXAIXDXNLX с SPY

Сравнение комиссий RYEUX и DXNLX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

RYEUX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEUXDXNLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.93

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.53

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.63

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

5.71

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DXNLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEUXDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.73

-0.69

Корреляция

Корреляция между RYEUX и DXNLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и DXNLX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DXNLX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.08%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и DXNLX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEUXDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-43.77%

-32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-15.93%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-43.77%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-12.25%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-8.83%

-28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.55%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и DXNLX

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEUXDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

8.28%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

16.13%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

28.24%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

28.28%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

28.97%

-6.49%