PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEUX с PHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEUX с PHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYEUX returned 8.19%/yr vs 5.41%/yr for PHPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYEUX charges 1.69%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции RYEUX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 5.41% соответственно.

RYEUX

1 день
0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.21%
6 месяцев
8.69%
1 год
19.06%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.19%

PHPIX

1 день
-4.45%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
2.30%
1 год
50.32%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.57%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEUX и PHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.21%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		-3.18%41.41%1.36%-11.28%-10.73%28.10%15.48%19.98%-14.91%10.19%

Correlation

The correlation between RYEUX and PHPIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.58

The correlation between RYEUX and PHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXRLXRYEUX с SMPIXRYEUX с ENPIXRYEUX с DXNLXRYEUX с RYNVXRYEUX с RYTNXRYEUX с BIPIX
Часто сравнивают с PHPIX:
PHPIX с FPHAXPHPIX с VOOPHPIX с USNQXPHPIX с UGPIXPHPIX с RYGBXPHPIX с BLPIXPHPIX с FNPIX

Доходность на риск

RYEUX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PHPIX
Ранг доходности на риск PHPIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHPIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEUXPHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.62

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.28

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.90

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

10.13

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PHPIX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEUXPHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.62

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.12

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и PHPIX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, примерно равная максимальной просадке PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и PHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEUXPHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-77.37%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-17.65%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-35.00%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-39.21%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-45.46%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-12.26%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.33%

-31.70%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.04%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и PHPIX

Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 7.42%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEUXPHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

10.50%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

24.80%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

31.68%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

28.23%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

27.86%

-5.27%

Сравнение комиссий RYEUX и PHPIX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и PHPIX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности PHPIX в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHPIX
ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund		0.92%0.89%1.06%0.48%0.00%11.83%0.38%0.00%4.17%0.00%0.00%0.08%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		5.61%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Часто задаваемые вопросы

RYEUX and PHPIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHPIX has higher volatility (10.50%) compared to RYEUX (7.42%). In terms of maximum drawdown, RYEUX dropped -76.19% vs PHPIX's -77.37%.

PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEUX и PHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор