PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEUX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEUX с DXRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX).

RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEUX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у DXRLX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: 8.02% против 10.67% соответственно.

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с RYTNXRYEUX с DXNLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с UTPIXRYEUX с ENPIX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с IDPIXDXRLX с DXKSXDXRLX с HCYIXDXRLX с DXNLX

Сравнение комиссий RYEUX и DXRLX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.

RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

RYEUX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEUXDXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.97

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.61

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

5.94

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DXRLX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEUXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.04

-0.01

Корреляция

Корреляция между RYEUX и DXRLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и DXRLX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности DXRLX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и DXRLX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и DXRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEUXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-94.32%

+18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-24.04%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-57.64%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-77.63%

+35.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-22.61%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-34.78%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

6.50%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и DXRLX

Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 9.61%, в то время как у Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEUXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

13.70%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

25.64%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

41.46%

-19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

41.85%

-21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

49.19%

-26.71%