Сравнение SMP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standard Motor Products, Inc. (SMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP Standard Motor Products, Inc. | -2.73% | 23.38% | -19.44% | 18.03% | -31.79% | 32.31% | -23.20% | 11.97% | 9.75% | -14.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMP показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SMP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.79% против 14.14% соответственно.
SMP
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 2.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMP vs. VOO — Ранг доходности на риск
SMP
VOO
Сравнение SMP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Motor Products, Inc. (SMP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.53 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.55 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.31 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.79 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.83 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между SMP и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMP и VOO
Дивидендная доходность SMP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP Standard Motor Products, Inc. | 3.54% | 3.36% | 3.74% | 2.91% | 3.10% | 1.91% | 1.24% | 1.73% | 1.73% | 1.69% | 1.28% | 1.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SMP и VOO
Максимальная просадка SMP за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -33.99% | -59.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.56% | -11.98% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -24.52% | -31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | -33.99% | -21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -5.55% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -3.72% | -28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 2.55% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMP и VOO
Standard Motor Products, Inc. (SMP) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.34% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 9.47% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.09% | 18.11% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 16.82% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 17.99% | +13.34% |