Сравнение SMP с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standard Motor Products, Inc. (SMP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SMP и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMP и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP Standard Motor Products, Inc. | -5.02% | 23.38% | -19.44% | 18.03% | -31.79% | 32.31% | -23.20% | 11.97% | 9.75% | -14.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SMP показывает доходность -5.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SMP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.55% против 13.98% соответственно.
SMP
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -13.56%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 2.55%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMP vs. SPY — Ранг доходности на риск
SMP
SPY
Сравнение SMP c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Motor Products, Inc. (SMP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMP | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.45 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.30 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.78 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SMP и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMP и SPY
Дивидендная доходность SMP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP Standard Motor Products, Inc. | 3.63% | 3.36% | 3.74% | 2.91% | 3.10% | 1.91% | 1.24% | 1.73% | 1.73% | 1.69% | 1.28% | 1.58% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMP и SPY
Максимальная просадка SMP за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMP и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -55.19% | -38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.56% | -12.05% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -24.50% | -31.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | -33.72% | -21.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.03% | -6.24% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -9.09% | -22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.52% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMP и SPY
Standard Motor Products, Inc. (SMP) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMP | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.31% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 9.47% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 19.05% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.23% | 17.06% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 17.92% | +13.41% |