Сравнение SMP с ADEA
SMP (Standard Motor Products, Inc.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. SMP operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SMP returned 2.72%/yr vs 16.82%/yr for ADEA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMP и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMP показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 88.36%. За последние 10 лет акции SMP уступали акциям ADEA по среднегодовой доходности: 2.72% против 16.82% соответственно.
SMP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 2.72%
ADEA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 88.36%
- 6 месяцев
- 161.19%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- 42.98%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам SMP и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP Standard Motor Products, Inc. | 8.40% | 23.38% | -19.44% | 18.03% | -31.79% | 32.31% | -23.20% | 11.97% | 9.75% | -14.22% |
ADEA Adeia Inc | 88.36% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
Correlation
The correlation between SMP and ADEA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г. | 0.33 |
The correlation between SMP and ADEA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMP:
$893.11M
ADEA:
$3.70B
SMP:
$3.72
ADEA:
$1.08
SMP:
10.58
ADEA:
29.97
SMP:
0.48
ADEA:
7.94
SMP:
1.29
ADEA:
7.92
SMP:
$1.83B
ADEA:
$460.49M
SMP:
$559.86M
ADEA:
$312.21M
SMP:
$182.01M
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMP vs. ADEA — Ранг доходности на риск
SMP
ADEA
Сравнение SMP c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Motor Products, Inc. (SMP) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMP | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.33 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 12.35 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMP | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.50 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SMP и ADEA
Максимальная просадка SMP за все время составила -93.42%, что больше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMP и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMP | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -80.75% | -12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.56% | -34.81% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.82% | -34.81% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -39.27% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | -73.66% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -3.60% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.70% | -37.86% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 12.19% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMP и ADEA
Текущая волатильность для Standard Motor Products, Inc. (SMP) составляет 9.87%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 21.68%. Это указывает на то, что SMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMP | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 21.68% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.15% | 47.80% | -25.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 60.31% | -27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 62.07% | -30.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 56.26% | -24.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMP и ADEA
Дивидендная доходность SMP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ADEA в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.62% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
SMP Standard Motor Products, Inc. | 3.26% | 3.36% | 3.74% | 2.91% | 3.10% | 1.91% | 1.24% | 1.73% | 1.73% | 1.69% | 1.28% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMP и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Standard Motor Products, Inc. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMP и ADEA
SMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.17M при выручке в 451.17M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 451.17M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
SMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.47M при выручке в 451.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMP and ADEA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (21.68%) compared to SMP (9.87%). In terms of maximum drawdown, SMP dropped -93.42% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMP и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор