PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOT с SIXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

SMOT и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMOT и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMOT и SIXL

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		-2.82%6.46%10.71%17.31%5.41%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%2.38%8.55%

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.93%.

SMOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.99%
1 год
8.49%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с CALF
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с MOOSIXL с FNX

Сравнение комиссий SMOT и SIXL

SMOT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

SMOT vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTSIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.23

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.39

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.33

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

1.07

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между SMOT и SIXL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и SIXL

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SIXL в 2.36%

TTM202520242023202220212020
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.41%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SMOT и SIXL

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

SMOTSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-16.08%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-8.63%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.66%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.60%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.68%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и SIXL

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMOTSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.05%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

6.75%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

12.13%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

12.14%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

12.64%

+6.05%