PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOT с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOT с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOT is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, SMOT returned 12.55%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMOT charges 0.49%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности SMOT и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOT показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOT и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%1.90%

Correlation

The correlation between SMOT and FLDZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between SMOT and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOT и FLDZ

Секторы
SMOT
FLDZ

Технологии

22.2%
3.4%

Здравоохранение

18.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
14.8%

Промышленность

12.0%
12.1%

Сырьевые материалы

8.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.8%

Финансовые услуги

6.0%
15.1%

Энергетика

4.7%
11.5%

Коммунальные услуги

2.7%
11.9%

Недвижимость

2.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.6%

Технологии

SMOT
22.2%
FLDZ
3.4%

Здравоохранение

SMOT
18.3%
FLDZ
11.7%

Потребительский циклический сектор

SMOT
13.1%
FLDZ
14.8%

Промышленность

SMOT
12.0%
FLDZ
12.1%

Сырьевые материалы

SMOT
8.1%
FLDZ
1.6%

Потребительский защитный сектор

SMOT
7.8%
FLDZ
4.8%

Финансовые услуги

SMOT
6.0%
FLDZ
15.1%

Энергетика

SMOT
4.7%
FLDZ
11.5%

Коммунальные услуги

SMOT
2.7%
FLDZ
11.9%

Недвижимость

SMOT
2.6%
FLDZ
8.3%

Коммуникационные услуги

SMOT
2.4%
FLDZ
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

SMOT vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOT c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOTFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.85

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.29

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.54

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

4.70

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOT vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOT на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOT и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOTFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.85

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.35

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SMOT и FLDZ

Максимальная просадка SMOT за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOT и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOTFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-19.54%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-6.25%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-17.43%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.98%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.05%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOT и FLDZ

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что SMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOTFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.67%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.66%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

11.32%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.91%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.91%

+1.51%

Сравнение комиссий SMOT и FLDZ

SMOT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOT и FLDZ

Дивидендная доходность SMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SMOT and FLDZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (3.03%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, SMOT dropped -23.36% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, FLDZ leads with 13.62% vs 12.55% for SMOT. On fees, SMOT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDZ has performed better with a 13.62% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.27% for SMOT.

They also come from different issuers: VanEck and RiverNorth. Their fees differ too: 0.49% for SMOT and 0.77% for FLDZ.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOT и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор