Сравнение SMOM с XSVM
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. SMOM is actively managed, while XSVM is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и XSVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 18.52%.
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 18.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам SMOM и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 18.52% | 1.35% |
Correlation
The correlation between SMOM and XSVM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. XSVM — Ранг доходности на риск
SMOM
XSVM
Сравнение SMOM c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOM | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.37 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SMOM и XSVM
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и XSVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -62.57% | +55.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.07% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -11.56% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и XSVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 18.60% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 22.72% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 25.09% | -12.50% |
Сравнение комиссий SMOM и XSVM
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и XSVM
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XSVM в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.79% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and XSVM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSVM is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.37% for XSVM.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и XSVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор