Сравнение SMOM с FNDX
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. SMOM is actively managed, while FNDX is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.75%.
SMOM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 14.75%
Сравнение доходности по годам SMOM и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 6.85% | 2.78% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 14.75% | 6.22% |
Correlation
The correlation between SMOM and FNDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. FNDX — Ранг доходности на риск
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNDX
Сравнение SMOM c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMOM | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMOM и FNDX
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -37.72% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.05% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.55% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и FNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 10.43% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 15.17% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.77% | 17.48% | -4.71% |
Сравнение комиссий SMOM и FNDX
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и FNDX
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FNDX в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.49% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and FNDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
FNDX has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.25% for FNDX.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор