Сравнение SMOM с XMVM
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. SMOM is actively managed, while XMVM is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и XMVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 8.00%.
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMVM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам SMOM и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 8.00% | 3.94% |
Correlation
The correlation between SMOM and XMVM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. XMVM — Ранг доходности на риск
SMOM
XMVM
Сравнение SMOM c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOM | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.43 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SMOM и XMVM
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и XMVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -62.83% | +55.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.27% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и XMVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 15.37% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 21.54% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 22.80% | -10.18% |
Сравнение комиссий SMOM и XMVM
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и XMVM
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XMVM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.96% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and XMVM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while XMVM is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.39% for XMVM.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и XMVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор