Сравнение SMOM с PXI
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. SMOM is actively managed, while PXI is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for PXI.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и PXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 32.39%.
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 24.73%
- 1 год
- 46.96%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам SMOM и PXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 32.39% | 2.76% |
Correlation
The correlation between SMOM and PXI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. PXI — Ранг доходности на риск
SMOM
PXI
Сравнение SMOM c PXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOM | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.16 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок SMOM и PXI
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и PXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -85.08% | +77.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.55% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -29.43% | +27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и PXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | PXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 21.36% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 33.47% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.59% | 37.18% | -24.59% |
Сравнение комиссий SMOM и PXI
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и PXI
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PXI в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXI Invesco DWA Energy Momentum ETF | 1.28% | 1.81% | 1.52% | 1.82% | 3.14% | 0.57% | 1.72% | 2.80% | 0.93% | 0.80% | 0.73% | 2.07% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and PXI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PXI has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.15% for SMOM.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while PXI is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.60% for PXI.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и PXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор