Сравнение SMOM с DWAS
SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. SMOM is actively managed, while DWAS is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOM charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.
Доходность
Сравнение доходности SMOM и DWAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMOM показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 18.88%.
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 39.85%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам SMOM и DWAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 18.88% | 8.58% |
Correlation
The correlation between SMOM and DWAS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMOM vs. DWAS — Ранг доходности на риск
SMOM
DWAS
Сравнение SMOM c DWAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMOM | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.49 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SMOM и DWAS
Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и DWAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMOM | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -46.16% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.72% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -10.30% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMOM и DWAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMOM | DWAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 22.81% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 25.70% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 26.60% | -13.98% |
Сравнение комиссий SMOM и DWAS
SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMOM и DWAS
Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности DWAS в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.01% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMOM and DWAS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.01% for DWAS.
SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while DWAS is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.60% for DWAS.
Подберите оптимальное распределение для SMOM и DWAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор