PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMOM с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMOM и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOM показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 18.88%.


SMOM

1 день
0.27%
1 месяц
5.93%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOM и DWAS


Correlation

The correlation between SMOM and DWAS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Доходность на риск

SMOM vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOM

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOM c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMOM vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMOMDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.49

+0.96

Просадки

Сравнение просадок SMOM и DWAS

Максимальная просадка SMOM за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOM и DWAS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMOMDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.45%

-46.16%

+38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-10.30%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOM и DWAS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMOMDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

22.81%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

25.70%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.62%

26.60%

-13.98%

Сравнение комиссий SMOM и DWAS

SMOM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DWAS в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOM и DWAS

Дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности DWAS в 0.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
SMOM
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF
0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SMOM and DWAS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.

SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.01% for DWAS.

SMOM is categorized as Large Cap Blend Equities, while DWAS is Momentum. They also come from different issuers: Symmetry Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for SMOM and 0.60% for DWAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOM и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор