PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с IBAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds - SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index while IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, SMOG returned 42.14% vs 124.45% for IBAT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 64.52%.

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и IBAT

2026 (YTD)20252024
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%2.31%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%

Correlation

The correlation between SMOG and IBAT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.78

The correlation between SMOG and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOG и IBAT

Секторы
SMOG
IBAT

Коммунальные услуги

33.2%
0.4%

Промышленность

28.1%
41.6%

Потребительский циклический сектор

21.7%
1.9%

Технологии

8.4%
23.4%

Энергетика

6.6%
3.4%

Сырьевые материалы

1.2%
29.0%

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
IBAT
0.4%

Промышленность

SMOG
28.1%
IBAT
41.6%

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
IBAT
1.9%

Технологии

SMOG
8.4%
IBAT
23.4%

Энергетика

SMOG
6.6%
IBAT
3.4%

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
IBAT
29.0%

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
IBAT

-

Коммуникационные услуги

SMOG

-

IBAT

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

IBAT

-

Здравоохранение

SMOG

-

IBAT

-

Недвижимость

SMOG

-

IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR

Доходность на риск

SMOG vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
4.75

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
5.12

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.68

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

10.21

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

26.91

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

4.75

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.41

-1.34

Просадки

Сравнение просадок SMOG и IBAT

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-28.26%

-56.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-12.25%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-1.25%

-13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-7.74%

-44.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.64%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и IBAT

Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 7.43%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

10.25%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

20.28%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

26.35%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

23.83%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

23.83%

+1.90%

Сравнение комиссий SMOG и IBAT

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и IBAT

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IBAT в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and IBAT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to SMOG (7.43%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs 42.14% for SMOG. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs 42.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.70% for IBAT.

SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор