PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с CTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index while CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SMOG returned 10.86%/yr vs 16.51%/yr for CTEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 18.16%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 39.97%.

SMOG

1 день
-1.20%
1 месяц
0.08%
С начала года
18.16%
6 месяцев
17.43%
1 год
42.14%
3 года*
10.86%
5 лет*
1.76%
10 лет*
12.70%

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		18.16%33.36%-9.33%1.42%-29.92%8.01%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between SMOG and CTEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.81

The correlation between SMOG and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMOG и CTEX

Секторы
SMOG
CTEX

Коммунальные услуги

33.2%
11.5%

Промышленность

28.1%
48.9%

Потребительский циклический сектор

21.7%
1.8%

Технологии

8.4%
34.7%

Энергетика

6.6%
3.0%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
CTEX
11.5%

Промышленность

SMOG
28.1%
CTEX
48.9%

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
CTEX
1.8%

Технологии

SMOG
8.4%
CTEX
34.7%

Энергетика

SMOG
6.6%
CTEX
3.0%

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
CTEX

-

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
CTEX

-

Коммуникационные услуги

SMOG

-

CTEX

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

CTEX

-

Здравоохранение

SMOG

-

CTEX

-

Недвижимость

SMOG

-

CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

SMOG vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.68

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.79

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

7.18

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

19.95

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа CTEX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.68

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.11

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SMOG и CTEX

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-70.31%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-21.62%

+12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-56.83%

+28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-4.08%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-41.94%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

7.77%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и CTEX

Текущая волатильность для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) составляет 7.43%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что SMOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

15.79%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

29.89%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

42.32%

-21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

43.30%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

43.30%

-17.57%

Сравнение комиссий SMOG и CTEX

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и CTEX

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CTEX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and CTEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to SMOG (7.43%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs 10.86% for SMOG. On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SMOG has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.33% for SMOG.

SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.58% for CTEX.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор