PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с XTJL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SMN is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SMN returned -15.70%/yr vs 14.56%/yr for XTJL. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SMN и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.24%.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

XTJL

1 день
-0.13%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.12%
1 год
15.63%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-20.89%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.24%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between SMN and XTJL is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.66

The correlation between SMN and XTJL shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SMN vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.12

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
3.14

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.46

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.07

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

17.36

-18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.12

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.64

-1.18

Просадки

Сравнение просадок SMN и XTJL

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-23.24%

-76.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-5.12%

-33.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-16.70%

-37.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.13%

-99.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-4.04%

-86.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

0.90%

+20.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и XTJL

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

0.31%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

5.72%

+21.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

7.42%

+26.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

15.21%

+24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

15.21%

+27.70%

Сравнение комиссий SMN и XTJL

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и XTJL

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and XTJL have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.56% vs -15.70% for SMN. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.56% return vs -15.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор