Сравнение SMN с XDSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).
SMN и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMN и XDSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 7.37% | -20.23% | -3.03% | -28.77% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | -4.22% | 14.22% | 23.12% | 23.00% | -16.78% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
XDSQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и XDSQ
SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Доходность на риск
SMN vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
SMN
XDSQ
Сравнение SMN c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.81 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 1.27 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.21 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.87 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.81 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.61 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между SMN и XDSQ составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и XDSQ
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и XDSQ
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и XDSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -26.06% | -73.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -12.18% | -41.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -6.46% | -93.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -5.08% | -85.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 2.50% | +32.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и XDSQ
ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 5.68% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 9.63% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 17.99% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 15.32% | +24.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 15.32% | +27.55% |