Сравнение SMN с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
SMN и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMN и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMN и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.98% | -17.96% | 27.69% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.98%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
SMN
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- -19.98%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -14.19%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- -25.70%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMN и TSMX
SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
SMN vs. TSMX — Ранг доходности на риск
SMN
TSMX
Сравнение SMN c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMN | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 2.92 | -3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 3.06 | -3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 6.72 | -7.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 20.73 | -21.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMN | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.92 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 1.04 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между SMN и TSMX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и TSMX
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 4.39% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMN и TSMX
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMN | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -63.80% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.71% | -34.93% | -18.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -24.28% | -75.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -16.76% | -73.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 11.32% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 12.33%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMN | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 28.00% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 54.49% | -29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.56% | 77.51% | -34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 81.16% | -41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.87% | 81.16% | -38.29% |