Сравнение SMN с MUU
SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMN tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SMN returned -20.05% vs 3560.42% for MUU. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SMN и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMN показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 601.48%.
SMN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.45%
- С начала года
- -19.90%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -16.15%
- 10 лет*
- -24.12%
- Всё время*
- -27.55%
MUU
- 1 день
- 24.13%
- 1 месяц
- -34.82%
- 6 месяцев
- 343.44%
- С начала года
- 601.48%
- 1 год
- 3,560.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 564.97%
Сравнение доходности по годам SMN и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | -19.90% | -17.96% | 28.77% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 601.48% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SMN and MUU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMN vs. MUU — Ранг доходности на риск
SMN
MUU
Сравнение SMN c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMN | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -24.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.68 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 64.88 | -65.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 199.64 | -200.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMN и MUU
Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMN | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -75.07% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.52% | -55.69% | +17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -42.84% | -57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.59% | -23.80% | -66.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 18.08% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMN и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) составляет 9.80%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 63.78%. Это указывает на то, что SMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMN | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 63.78% | -53.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 126.19% | -98.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 153.82% | -118.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 142.92% | -103.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.84% | 142.92% | -100.08% |
Сравнение комиссий SMN и MUU
SMN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMN и MUU
Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности MUU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.97% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMN ProShares UltraShort Basic Materials | 3.49% | 4.08% | 5.02% | 4.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMN and MUU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (63.78%) compared to SMN (9.80%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 3560.42% vs -20.05% for SMN. On fees, SMN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMN has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3560.42% return vs -20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SMN has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.97% for MUU.
SMN tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (23.50 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMN и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор