PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMU с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMU с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

SMMU и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMU и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMU и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		0.53%4.06%2.68%3.35%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

SMMU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.64%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.81%

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с QQQSMMU с MUNISMMU с SPHYSMMU с FXAIXSMMU с MUBSMMU с JPST
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с SHMZTAX с IBMOZTAX с EVSM

Сравнение комиссий SMMU и ZTAX

SMMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Доходность на риск

SMMU vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMU c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMUZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.21

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.49

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.08

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.52

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

1.39

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMU vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMU на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMU и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMUZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.21

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.22

+0.38

Корреляция

Корреляция между SMMU и ZTAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMU и ZTAX

Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.80%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMU и ZTAX

Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMUZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-15.33%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-10.47%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-5.92%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-6.87%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.92%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMU и ZTAX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.52%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMUZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

9.47%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

24.05%

-23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

25.93%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

27.25%

-25.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

27.25%

-24.50%