PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMU с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMU с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

SMMU и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMU и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMU и VTES

2026 (YTD)202520242023
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		0.53%4.06%2.68%3.84%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

SMMU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.64%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.81%

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с QQQSMMU с MUNISMMU с FXAIXSMMU с SPHYSMMU с MUBSMMU с JPST
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий SMMU и VTES

SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

SMMU vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMU c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMUVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.91

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.43

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.49

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.28

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.30

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMU vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMU на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMU и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMUVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.91

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.79

-1.19

Корреляция

Корреляция между SMMU и VTES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMU и VTES

Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.80%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMU и VTES

Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMUVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-2.42%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-1.59%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.09%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.48%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.49%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMU и VTES

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMUVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.68%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.97%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

1.82%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

1.75%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

1.75%

+1.00%