Сравнение SMMU с JEPI
SMMU (PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SMMU is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, SMMU returned 1.90%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMMU и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.
SMMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.86%
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMU и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 1.12% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Correlation
The correlation between SMMU and JEPI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMU vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SMMU
JEPI
Сравнение SMMU c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.19 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.24 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.00 | 3.96 | +14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | 1.05 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.67 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.02 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и JEPI
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMU | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -13.71% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.77% | -6.68% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.95% | -13.26% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | -13.71% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.31% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.12% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.08% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и JEPI
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.31%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMU | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.46% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 6.10% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02% | 7.87% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 11.06% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 10.80% | -8.07% |
Сравнение комиссий SMMU и JEPI
И SMMU, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и JEPI
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.84% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SMMU and JEPI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (1.46%) compared to SMMU (0.31%). In terms of maximum drawdown, SMMU dropped -5.09% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 1.90% for SMMU. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SMMU has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMMU and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 2.84% for SMMU.
SMMU is categorized as Municipal Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan.
SMMU currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMMU и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор