PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 13.76% против 10.63% соответственно.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий SMMIX и MSIGX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.77

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.31

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

1.22

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между SMMIX и MSIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и MSIGX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и MSIGX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-57.22%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-11.78%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-26.73%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-35.41%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-8.38%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-9.03%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.27%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и MSIGX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

5.28%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

9.48%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

18.55%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

16.92%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

17.87%

+4.94%