PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с IVNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMMIX
Invesco Summit Fund		-8.21%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%9.52%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.77%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -4.77%.

SMMIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-11.48%
1 год
16.49%
3 года*
18.80%
5 лет*
5.76%
10 лет*
13.93%

IVNQX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий SMMIX и IVNQX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.08

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.67

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.01

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

7.35

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.08

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между SMMIX и IVNQX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и IVNQX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности IVNQX в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.10%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и IVNQX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-34.83%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-11.95%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-34.83%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.99%

-7.87%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-8.45%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.43%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и IVNQX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

6.63%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

12.93%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

22.55%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

22.50%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

22.56%

+0.25%