Сравнение SMMIX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMIX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMIX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | -13.57% | 11.08% | 34.36% | 36.82% | -33.12% | 10.71% | 42.22% | 38.69% | -3.04% | 29.88% |
IOLZX ICON Equity Fund | -1.68% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMIX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции SMMIX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.24% против 11.75% соответственно.
SMMIX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -16.01%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 13.24%
IOLZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMIX и IOLZX
SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
SMMIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
SMMIX
IOLZX
Сравнение SMMIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMIX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.09 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.61 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMIX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SMMIX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMIX и IOLZX
Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.10%, что больше доходности IOLZX в 10.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMIX Invesco Summit Fund | 17.10% | 14.78% | 2.01% | 0.00% | 10.02% | 20.10% | 6.46% | 8.44% | 12.16% | 3.77% | 6.28% | 6.88% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.87% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMIX и IOLZX
Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMIX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.64% | -56.03% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -15.69% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -27.77% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -41.04% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -13.74% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -12.72% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.72% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMIX и IOLZX
Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMIX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.73% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 14.09% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.83% | 23.57% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 21.32% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 22.25% | +0.52% |