PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SMMIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.76% против 16.72% соответственно.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий SMMIX и EFCNX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
SMMIX
Invesco Summit Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.43

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

3.41

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.84

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.87

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

3.10

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.43

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между SMMIX и EFCNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и EFCNX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и EFCNX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-38.34%

-31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-14.32%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-38.34%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-38.34%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

0.00%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-8.74%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

7.45%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и EFCNX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

0.00%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

5.20%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

22.14%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

23.15%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

22.85%

-0.04%