PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Summit Fund (SMMIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SMMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 1982 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMMIX
Invesco Summit Fund		-9.50%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%9.09%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SMMIX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-12.36%
1 год
16.24%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.46%
10 лет*
13.76%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с MSTYSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с VOOSMMIX с ACIHX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий SMMIX и BBLIX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SMMIX
Invesco Summit Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SMMIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.05

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.63

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.83

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.12

3.38

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между SMMIX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и BBLIX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMIX
Invesco Summit Fund		16.33%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и BBLIX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-33.49%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-10.22%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-28.06%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-1.80%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-6.47%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.62%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и BBLIX

Invesco Summit Fund (SMMIX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SMMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

1.57%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

6.07%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

16.08%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

16.08%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

18.80%

+4.01%