Сравнение SMMD с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SMMD и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMMD и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 3.02% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 38.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMD показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SMMD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMD и SGOV
SMMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SMMD
SGOV
Сравнение SMMD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 20.61 | -19.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 283.87 | -282.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 201.33 | -200.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 411.31 | -409.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 4,618.08 | -4,610.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 20.61 | -19.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 14.12 | -13.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 12.34 | -11.92 |
Корреляция
Корреляция между SMMD и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMD и SGOV
Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.21% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMD и SGOV
Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -0.03% | -41.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -0.01% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -0.03% | -28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | 0.00% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | 0.00% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.00% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMD и SGOV
iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 0.06% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 0.13% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 0.20% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 0.24% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 0.24% | +22.22% |