PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMMD с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMMD и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMD и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
2.10%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.


SMMD

1 день
3.53%
1 месяц
-5.15%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.19%
1 год
23.65%
3 года*
13.21%
5 лет*
5.12%
10 лет*

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2500 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий SMMD и ACWI

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

SMMD vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMMDACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.77

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.79

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

8.26

-1.22

SMMD vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMMDACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между SMMD и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и ACWI

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
1.22%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SMMD и ACWI

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


SMMDACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-56.00%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-11.76%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-26.42%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.92%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.69%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.54%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и ACWI

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMMDACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.38%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

10.05%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

17.48%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

15.97%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

17.08%

+5.38%