PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMD с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMD с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMD (iShares Russell 2500 ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMMD returned 7.75%/yr vs 11.35%/yr for ACWI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMMD charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности SMMD и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMD показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.47%.

SMMD

1 день
0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.98%
1 год
36.93%
3 года*
19.07%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMD и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.99%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%11.36%

Correlation

The correlation between SMMD and ACWI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.82

The correlation between SMMD and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMMD и ACWI

Секторы
SMMD
ACWI

Промышленность

21.0%
10.9%

Технологии

18.8%
29.4%

Финансовые услуги

13.8%
16.1%

Здравоохранение

11.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.3%

Недвижимость

6.7%
1.8%

Энергетика

4.9%
4.2%

Сырьевые материалы

4.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.0%

Промышленность

SMMD
21.0%
ACWI
10.9%

Технологии

SMMD
18.8%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

SMMD
13.8%
ACWI
16.1%

Здравоохранение

SMMD
11.8%
ACWI
8.1%

Потребительский циклический сектор

SMMD
10.6%
ACWI
9.3%

Недвижимость

SMMD
6.7%
ACWI
1.8%

Энергетика

SMMD
4.9%
ACWI
4.2%

Сырьевые материалы

SMMD
4.4%
ACWI
3.7%

Потребительский защитный сектор

SMMD
2.8%
ACWI
5.0%

Коммунальные услуги

SMMD
2.7%
ACWI
2.6%

Коммуникационные услуги

SMMD
2.5%
ACWI
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2500 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

SMMD vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMD c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2500 ETF (SMMD) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMDACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.30

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.17

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.02

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.55

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMD vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMD и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMDACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SMMD и ACWI

Максимальная просадка SMMD за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMD и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMDACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-56.00%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.73%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-16.55%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-26.42%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.53%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-8.61%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.16%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMD и ACWI

iShares Russell 2500 ETF (SMMD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SMMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMDACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.83%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.30%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

12.79%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

16.05%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.11%

+5.25%

Сравнение комиссий SMMD и ACWI

SMMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMD и ACWI

Дивидендная доходность SMMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMMD and ACWI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMD has higher volatility (5.01%) compared to ACWI (3.83%). In terms of maximum drawdown, SMMD dropped -41.06% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, ACWI leads with 11.35% vs 7.75% for SMMD. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 11.35% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.05% for SMMD.

SMMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while ACWI is Global Equities. SMMD tracks Russell 2500 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.15% for SMMD and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMD и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор