Сравнение SMLPX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
SMLPX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2012 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLPX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLPX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 19.17% | 5.22% | 37.87% | 14.06% | 14.69% | 22.69% | -17.25% | 16.36% | -18.10% | -6.80% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLPX показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 12.10% против 11.16% соответственно.
SMLPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 12.10%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLPX и VENAX
SMLPX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
SMLPX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
SMLPX
VENAX
Сравнение SMLPX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLPX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.93 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.05 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 5.86 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLPX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.51 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMLPX и VENAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLPX и VENAX
Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 3.77% | 4.45% | 4.48% | 5.75% | 2.19% | 3.69% | 5.82% | 4.54% | 6.21% | 6.09% | 6.31% | 8.63% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SMLPX и VENAX
Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLPX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -74.42% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -19.04% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -26.59% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -69.58% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.23% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.45% | -20.09% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 6.65% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLPX и VENAX
Текущая волатильность для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLPX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.98% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 13.84% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 24.98% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 26.55% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 30.17% | -5.84% |