Сравнение SMLPX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SMLPX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLPX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLPX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 19.17% | 5.22% | 37.87% | 14.06% | 14.69% | 22.69% | 10.14% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLPX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SMLPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 12.10%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLPX и JEPI
SMLPX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SMLPX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SMLPX
JEPI
Сравнение SMLPX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLPX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.61 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.95 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.79 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 3.83 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLPX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.76 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.04 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SMLPX и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLPX и JEPI
Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 3.77% | 4.45% | 4.48% | 5.75% | 2.19% | 3.69% | 5.82% | 4.54% | 6.21% | 6.09% | 6.31% | 8.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLPX и JEPI
Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLPX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -13.71% | -59.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -10.28% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -13.71% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.53% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.45% | -2.07% | -25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.12% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLPX и JEPI
Текущая волатильность для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) составляет 3.34%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLPX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.90% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 6.36% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 13.24% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 11.06% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 10.88% | +13.45% |