Сравнение SMLPX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
SMLPX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2012 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLPX и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLPX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 19.17% | 5.22% | 37.87% | 14.06% | 14.69% | 22.69% | -17.25% | 16.36% | -18.10% | -6.80% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLPX показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.10% против 10.83% соответственно.
SMLPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 12.10%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLPX и VDE
SMLPX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
SMLPX vs. VDE — Ранг доходности на риск
SMLPX
VDE
Сравнение SMLPX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLPX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.67 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.72 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 4.92 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLPX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SMLPX и VDE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLPX и VDE
Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLPX Salient MLP & Energy Infrastructure Fund | 3.77% | 4.45% | 4.48% | 5.75% | 2.19% | 3.69% | 5.82% | 4.54% | 6.21% | 6.09% | 6.31% | 8.63% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SMLPX и VDE
Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLPX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.06% | -74.20% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -18.91% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -26.58% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -69.29% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.74% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.45% | -20.06% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 6.61% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLPX и VDE
Текущая волатильность для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLPX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.29% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 14.31% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 25.19% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 26.53% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 29.88% | -5.55% |