Сравнение SMLPX с KIFAX

С начала года, SMLPX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у KIFAX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции KIFAX по среднегодовой доходности: 12.10% против 3.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMLPX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии KIFAX в 1.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и Salient Select Income Fund (KIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMLPX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа KIFAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLPX и KIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMLPX и KIFAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности KIFAX в 7.74%

Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке KIFAX в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и KIFAX.

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Salient Select Income Fund (KIFAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.