PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLN.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - SMLN.DE is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLN.DE returned 9.82%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%38.59%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%

Correlation

The correlation between SMLN.DE and 5ESG.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.55

The correlation between SMLN.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

SMLN.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.47

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.36

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.12

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

15.77

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.47

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.21

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLN.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-23.40%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.93%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-23.40%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-23.40%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.89%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.81%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и 5ESG.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SMLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLN.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.77%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

7.54%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

11.53%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.20%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.81%

-0.59%

Сравнение комиссий SMLN.DE и 5ESG.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и 5ESG.DE

Ни SMLN.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLN.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.

SMLN.DE is categorized as Japan Equities, while 5ESG.DE is S&P 500. SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.17% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор