Сравнение 5ESG.DE с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
5ESG.DE и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.DE или SPXP.L.
Основные характеристики
| 5ESG.DE | SPXP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.10% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 29.45% | 28.42% |
| Дох-ть за 3 года | 15.09% | 14.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 10.80% |
| Макс. просадка | -16.73% | -25.46% |
| Current Drawdown | -0.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.DE и SPXP.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и SPXP.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5ESG.DE показывает доходность 12.10%, а SPXP.L немного ниже – 11.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.DE и SPXP.L
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5ESG.DE c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SPXP.L
Ни 5ESG.DE, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и SPXP.L
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и SPXP.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) составляет 3.96%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.