Сравнение 5ESG.DE с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
5ESG.DE и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.DE или SPXP.L.
Основные характеристики
| 5ESG.DE | SPXP.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.84% | 19.24% |
| Дох-ть за 1 год | 30.61% | 27.48% |
| Дох-ть за 3 года | 10.97% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 14.02 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 10.69% |
| Макс. просадка | -16.73% | -25.46% |
| Текущая просадка | -2.61% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.DE и SPXP.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и SPXP.L
С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 19.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.DE и SPXP.L
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5ESG.DE c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SPXP.L
Ни 5ESG.DE, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и SPXP.L
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и SPXP.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.