Сравнение SMLN.DE с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SMLN.DE и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLN.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLN.DE и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLN.DE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 9.46% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 22.29% | -10.60% | 9.59% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -5.47% | 7.60% | 44.97% | 26.13% | -25.04% | 41.89% | 22.46% | 33.80% | 4.57% | 11.60% |
Разные валюты инструментов
SMLN.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMLN.DE показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции SMLN.DE уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 8.97% против 15.73% соответственно.
SMLN.DE
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 8.97%
SPYG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLN.DE и SPYG
SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMLN.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
SMLN.DE
SPYG
Сравнение SMLN.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLN.DE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.01 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.13 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 3.78 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLN.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMLN.DE и SPYG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLN.DE и SPYG
SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SMLN.DE и SPYG
Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLN.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -67.63% | +39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -13.76% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -32.67% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -32.67% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -9.06% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -24.48% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.55% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLN.DE и SPYG
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SMLN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLN.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.37% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 13.05% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 24.54% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 20.88% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 21.02% | -4.76% |