Сравнение SMLN.DE с VJPN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE).
SMLN.DE и VJPN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLN.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. VJPN.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLN.DE и VJPN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLN.DE и VJPN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 9.46% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 22.29% | -10.60% | 9.59% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 8.84% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 4.96% | 21.66% | -10.15% | 8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLN.DE показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у VJPN.DE с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLN.DE имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции VJPN.DE немного впереди с 9.19%.
SMLN.DE
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 8.97%
VJPN.DE
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLN.DE и VJPN.DE
SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VJPN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMLN.DE vs. VJPN.DE — Ранг доходности на риск
SMLN.DE
VJPN.DE
Сравнение SMLN.DE c VJPN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLN.DE | VJPN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.74 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 9.19 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLN.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SMLN.DE и VJPN.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLN.DE и VJPN.DE
SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.78% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMLN.DE и VJPN.DE
Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, примерно равная максимальной просадке VJPN.DE в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и VJPN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLN.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -28.32% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.40% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -18.86% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | -28.32% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.42% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -5.94% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.89% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLN.DE и VJPN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) имеют волатильность 8.70% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLN.DE | VJPN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.66% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.12% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 19.78% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.04% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.59% | -1.33% |