PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLN.DE с JP40.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE).

SMLN.DE и JP40.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLN.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. JP40.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и JP40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		9.46%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%22.29%-10.60%9.59%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		9.86%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%22.33%-10.68%9.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLN.DE показывает доходность 9.46%, а JP40.DE немного выше – 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLN.DE имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции JP40.DE немного впереди с 9.02%.

SMLN.DE

1 день
4.57%
1 месяц
-2.37%
С начала года
9.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
24.66%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.99%
10 лет*
8.97%

JP40.DE

1 день
5.01%
1 месяц
-2.19%
С начала года
9.86%
6 месяцев
14.60%
1 год
24.89%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с SPYGSMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с PR1J.DESMLN.DE с WTIZ.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с BATG.DE

Сравнение комиссий SMLN.DE и JP40.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

SMLN.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DEJP40.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.85

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.81

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.33

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между SMLN.DE и JP40.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и JP40.DE

Ни SMLN.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и JP40.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, примерно равная максимальной просадке JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и JP40.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLN.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-28.51%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.04%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-19.66%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-28.51%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-4.03%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.16%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.83%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и JP40.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеют волатильность 8.70% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLN.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

8.80%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

14.33%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

19.38%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.43%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.55%

-0.29%