PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с ETLR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLN.DE с ETLR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE).

SMLN.DE и ETLR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLN.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. ETLR.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 8 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и ETLR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и ETLR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		9.46%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%16.49%
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		7.66%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%5.41%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у ETLR.DE с доходностью 7.66%.

SMLN.DE

1 день
4.57%
1 месяц
-2.37%
С начала года
9.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
24.66%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.99%
10 лет*
8.97%

ETLR.DE

1 день
4.90%
1 месяц
-2.53%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.76%
1 год
23.54%
3 года*
15.18%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с SPYGSMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DESMLN.DE с WTIZ.DESMLN.DE с JP40.DE
Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с IQQJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с PR1J.DE

Сравнение комиссий SMLN.DE и ETLR.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ETLR.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

SMLN.DE vs. ETLR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c ETLR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DEETLR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.72

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.39

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

8.08

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. ETLR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLR.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и ETLR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DEETLR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между SMLN.DE и ETLR.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и ETLR.DE

Ни SMLN.DE, ни ETLR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и ETLR.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, примерно равная максимальной просадке ETLR.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и ETLR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLN.DEETLR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-27.67%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-10.40%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-18.73%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-5.16%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-5.50%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.07%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и ETLR.DE

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) имеют волатильность 8.70% и 8.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLN.DEETLR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

8.56%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

14.30%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

20.10%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.19%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.79%

-0.53%