Сравнение SMLN.DE с PR1J.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE).
SMLN.DE и PR1J.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLN.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. PR1J.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLN.DE и PR1J.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLN.DE и PR1J.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 9.46% | 12.69% | 12.93% | 16.15% | -11.17% | 8.51% | 4.78% | 13.15% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 8.40% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 13.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLN.DE показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у PR1J.DE с доходностью 8.40%.
SMLN.DE
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 8.97%
PR1J.DE
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLN.DE и PR1J.DE
SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMLN.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск
SMLN.DE
PR1J.DE
Сравнение SMLN.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLN.DE | PR1J.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.72 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.50 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 8.49 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLN.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMLN.DE и PR1J.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLN.DE и PR1J.DE
SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.62% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SMLN.DE и PR1J.DE
Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, примерно равная максимальной просадке PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и PR1J.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLN.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.42% | -28.08% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.51% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -18.66% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -5.00% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -5.59% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.04% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLN.DE и PR1J.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеют волатильность 8.70% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLN.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.90% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 14.89% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 20.50% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.35% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.36% | -1.10% |