PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLL с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLL с HAPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) and HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Harbor. SMLL is actively managed, while HAPS is passively managed. Over the past year, SMLL returned -1.64% vs 26.09% for HAPS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SMLL charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for HAPS.

Доходность

Сравнение доходности SMLL и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLL показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у HAPS с доходностью 10.18%.

SMLL

1 день
-1.27%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.53%
1 год
-1.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.09%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLL и HAPS

2026 (YTD)20252024
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		1.85%-6.31%10.75%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		10.18%8.35%1.43%

Correlation

The correlation between SMLL and HAPS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between SMLL and HAPS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLL и HAPS

Секторы
SMLL
HAPS

Промышленность

27.6%
13.5%

Финансовые услуги

19.8%
17.7%

Технологии

18.0%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.3%

Энергетика

6.9%
7.2%

Сырьевые материалы

5.7%
6.6%

Здравоохранение

5.7%
17.7%

Недвижимость

4.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.9%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Промышленность

SMLL
27.6%
HAPS
13.5%

Финансовые услуги

SMLL
19.8%
HAPS
17.7%

Технологии

SMLL
18.0%
HAPS
14.0%

Потребительский циклический сектор

SMLL
10.5%
HAPS
8.3%

Энергетика

SMLL
6.9%
HAPS
7.2%

Сырьевые материалы

SMLL
5.7%
HAPS
6.6%

Здравоохранение

SMLL
5.7%
HAPS
17.7%

Недвижимость

SMLL
4.0%
HAPS
6.7%

Потребительский защитный сектор

SMLL
1.2%
HAPS
2.9%

Коммунальные услуги

SMLL
0.5%
HAPS
2.4%

Коммуникационные услуги

SMLL

-

HAPS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Active Small Cap ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с SMLL:
SMLL с RBSMLL с SIXSSMLL с FDMSMLL с CSBSMLL с WINNSMLL с LSEQSMLL с BBSC
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV

Доходность на риск

SMLL vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLL
Ранг доходности на риск SMLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLL c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLLHAPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.54

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.31

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.62

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

8.81

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLL vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLL на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HAPS равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLL и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLLHAPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.54

-1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.54

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SMLL и HAPS

Максимальная просадка SMLL за все время составила -23.56%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLL и HAPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLLHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-27.44%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-10.01%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-1.44%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-6.14%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

2.97%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLL и HAPS

Harbor Active Small Cap ETF (SMLL) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеют волатильность 4.26% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLLHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.32%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.76%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.03%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

20.83%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

20.83%

-0.44%

Сравнение комиссий SMLL и HAPS

SMLL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLL и HAPS

Дивидендная доходность SMLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности HAPS в 0.51%

ПозицияTTM202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%
SMLL
Harbor Active Small Cap ETF		2.33%2.37%0.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMLL and HAPS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.32%) compared to SMLL (4.26%). In terms of maximum drawdown, SMLL dropped -23.56% vs HAPS's -27.44%.

On 1-year performance, HAPS leads with 26.09% vs -1.64% for SMLL. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 26.09% return vs -1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.

SMLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.51% for HAPS.

Their fees differ too: 0.80% for SMLL and 0.60% for HAPS.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLL и HAPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор