PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMLF с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMLF и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и FESM


2026 (YTD)202520242023
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.08%12.30%16.33%11.92%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
0.82%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.


SMLF

1 день
3.34%
1 месяц
-4.37%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.12%
1 год
22.93%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.24%

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Сравнение комиссий SMLF и FESM

SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.


Доходность на риск

SMLF vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMLFFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.87

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.19

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.40

-1.65

SMLF vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMLFFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.96

-0.47

Корреляция

Корреляция между SMLF и FESM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и FESM

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FESM в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF
1.17%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и FESM

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FESM.


Загрузка...

Показатели просадок


SMLFFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-26.93%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.54%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.23%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-5.04%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.53%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и FESM

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 7.09% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMLFFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.26%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.98%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.49%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

21.49%

+0.26%