Сравнение SMLF с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
SMLF и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLF и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 16.33% | 11.92% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и FESM
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
SMLF vs. FESM — Ранг доходности на риск
SMLF
FESM
Сравнение SMLF c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.87 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.19 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.40 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и FESM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и FESM
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и FESM
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -26.93% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.54% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.23% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -5.04% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.53% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и FESM
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 7.09% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.40% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 14.26% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 22.98% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.49% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.49% | +0.26% |