PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с SE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while SE (Sea Limited) is a stock. Over the past 5 years, SMIN returned 6.19%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.

SMIN

1 день
1.44%
1 месяц
0.72%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-1.54%
1 год
-8.33%
3 года*
8.94%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.73%

SE

1 день
-3.21%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-34.98%
6 месяцев
-33.66%
1 год
-46.28%
3 года*
8.08%
5 лет*
-21.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-4.03%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%12.35%
SE
Sea Limited		-34.98%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%394.90%255.30%-15.08%-17.97%

Correlation

The correlation between SMIN and SE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Sea Limited

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

SMIN vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.92

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-1.37

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.83

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.77

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.27

+0.40

SMIN vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа SE равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и SE

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-90.51%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-60.22%

+35.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-60.22%

+32.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-90.51%

+62.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-77.40%

+61.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-44.10%

+29.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

36.57%

-25.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и SE

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.86%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

14.69%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

38.05%

-22.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

50.74%

-32.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

64.13%

-45.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

62.59%

-39.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и SE

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and SE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SE has higher volatility (14.69%) compared to SMIN (4.86%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs SE's -90.51%.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор