PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с EGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с EGPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.98%/yr for EGPT.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и EGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и EGPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%

Correlation

The correlation between SMIN and EGPT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.19

The correlation between SMIN and EGPT shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIN и EGPT

Секторы
SMIN
EGPT

Промышленность

21.1%
6.9%

Финансовые услуги

18.9%
10.5%

Здравоохранение

13.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
3.5%

Сырьевые материалы

12.2%
23.4%

Технологии

7.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
10.0%

Недвижимость

3.6%
30.5%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
4.2%

Энергетика

0.9%
1.1%

Промышленность

SMIN
21.1%
EGPT
6.9%

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
EGPT
10.5%

Здравоохранение

SMIN
13.7%
EGPT
2.0%

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
EGPT
3.5%

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
EGPT
23.4%

Технологии

SMIN
7.8%
EGPT
8.0%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
EGPT
10.0%

Недвижимость

SMIN
3.6%
EGPT
30.5%

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
EGPT

-

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
EGPT
4.2%

Энергетика

SMIN
0.9%
EGPT
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с VXUS

Доходность на риск

SMIN vs. EGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
EGPT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c EGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINEGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. EGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINEGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

—

—

Просадки

Сравнение просадок SMIN и EGPT

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINEGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и EGPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINEGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

—

—

Сравнение комиссий SMIN и EGPT

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EGPT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и EGPT

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как EGPT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and EGPT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for EGPT.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while EGPT is Emerging Markets Equities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while EGPT tracks MVIS Egypt Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.98% for EGPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и EGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор