PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EGPT с TUR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EGPTTUR

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между EGPT и TUR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и TUR

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-14.01%
EGPT
TUR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EGPT и TUR

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TUR в 0.59%.


EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
График комиссии EGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EGPT c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGPT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
TUR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TUR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TUR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TUR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TUR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TUR, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.55

Сравнение коэффициента Шарпа EGPT и TUR


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и TUR

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
6.94%6.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
2.42%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%

Просадки

Сравнение просадок EGPT и TUR


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.69%
-20.59%
EGPT
TUR

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и TUR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что EGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
6.88%
EGPT
TUR