PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с EIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
0.75%
1 месяц
-9.50%
С начала года
10.08%
6 месяцев
7.69%
1 год
33.35%
3 года*
32.02%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		10.08%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between EGPT and EIS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2010 г.

0.22

The correlation between EGPT and EIS shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и EIS

Секторы
EGPT
EIS

Недвижимость

30.5%
8.9%

Сырьевые материалы

23.4%
1.7%

Финансовые услуги

10.5%
32.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
1.8%

Технологии

8.0%
19.5%

Промышленность

6.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
2.7%

Здравоохранение

2.0%
9.6%

Энергетика

1.1%
2.3%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Недвижимость

EGPT
30.5%
EIS
8.9%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
EIS
1.7%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
EIS
32.3%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
EIS
1.8%

Технологии

EGPT
8.0%
EIS
19.5%

Промышленность

EGPT
6.9%
EIS
11.2%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
EIS
2.5%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
EIS
2.7%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
EIS
9.6%

Энергетика

EGPT
1.1%
EIS
2.3%

Коммунальные услуги

EGPT

-

EIS
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с VOOEGPT с EFAEGPT с SPYEGPT с TUREGPT с SMINEGPT с NVDAEGPT с VXUS
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EPU

Доходность на риск

EGPT vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGPTEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.45

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.09

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.28

—

EGPT vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGPT и EIS

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.94%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-12.03%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и EIS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.23%

—

Сравнение комиссий EGPT и EIS

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и EIS

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and EIS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

EIS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.59% for EIS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор