PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EGPT and EFA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г.

0.29

The correlation between EGPT and EFA shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и EFA

Секторы
EGPT
EFA

Недвижимость

30.5%
1.9%

Сырьевые материалы

23.4%
5.9%

Финансовые услуги

10.5%
24.6%

Потребительский защитный сектор

10.0%
6.7%

Технологии

8.0%
10.4%

Промышленность

6.9%
19.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
7.6%

Здравоохранение

2.0%
10.6%

Энергетика

1.1%
4.0%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Недвижимость

EGPT
30.5%
EFA
1.9%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
EFA
5.9%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
EFA
24.6%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
EFA
6.7%

Технологии

EGPT
8.0%
EFA
10.4%

Промышленность

EGPT
6.9%
EFA
19.9%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
EFA
7.6%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
EFA
10.6%

Энергетика

EGPT
1.1%
EFA
4.0%

Коммунальные услуги

EGPT

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMINEGPT с VXUS
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

EGPT vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.31

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и EFA

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.93%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и EFA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.26%

—

Сравнение комиссий EGPT и EFA

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и EFA

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and EFA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.32% for EFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор