PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EGPT с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EGPTEFA

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EGPT и EFA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и EFA

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
1.09%
EGPT
EFA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EGPT и EFA

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.


EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
График комиссии EGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EGPT c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGPT
Коэффициент Шарпа
Нет данных
EFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFA, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EFA, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EFA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EFA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EFA, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.43

Сравнение коэффициента Шарпа EGPT и EFA


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и EFA

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
6.94%6.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.94%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%2.54%

Просадки

Сравнение просадок EGPT и EFA


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.69%
-6.35%
EGPT
EFA

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и EFA

Текущая волатильность для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что EGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.40%
EGPT
EFA