PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с ^BSE200
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIN с ^BSE200

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while ^BSE200 (S&P BSE-200) is an index. Over the past 10 years, SMIN returned 9.45%/yr vs 8.29%/yr for ^BSE200. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и ^BSE200

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и S&P BSE-200 (^BSE200). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMIN торгуется в USD, в то время как ^BSE200 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSE200 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у ^BSE200 с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции ^BSE200 по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.29% соответственно.

SMIN

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-4.28%
1 год
-9.85%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.45%

^BSE200

1 день
0.90%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-12.67%
1 год
-12.65%
3 года*
5.71%
5 лет*
4.18%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и ^BSE200

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.34%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
^BSE200
S&P BSE-200		-12.79%2.88%10.29%22.13%-6.24%25.07%13.79%6.39%-8.86%41.87%

Correlation

The correlation between SMIN and ^BSE200 is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.59

The correlation between SMIN and ^BSE200 has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

S&P BSE-200

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с ^BSE200:
^BSE200 с VOO^BSE200 с ^BSE500^BSE200 с SPY^BSE200 с ^GSPC

Доходность на риск

SMIN vs. ^BSE200 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
^BSE200
Ранг доходности на риск ^BSE200: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE200: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE200: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c ^BSE200 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и S&P BSE-200 (^BSE200). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMIN^BSE200Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.80

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-1.06

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.60

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.48

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. ^BSE200 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа ^BSE200 равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и ^BSE200, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMIN^BSE200Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.80

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SMIN и ^BSE200

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки ^BSE200 в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и ^BSE200.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIN^BSE200Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-45.14%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-20.74%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-25.36%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-25.36%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-45.14%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-20.59%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-12.02%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

8.29%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и ^BSE200

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с S&P BSE-200 (^BSE200) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSE200. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIN^BSE200Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.23%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

13.59%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.61%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.73%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

18.16%

+4.67%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and ^BSE200 have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.71%) compared to ^BSE200 (5.23%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs ^BSE200's -45.14%.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и ^BSE200

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор